Какво е спомагателна регресия?
Какво е спомагателна регресия?

Видео: Какво е спомагателна регресия?

Видео: Какво е спомагателна регресия?
Видео: Какво има след смъртта? Исус обяснява, че ще продължим да съществуваме! Bulgarian 2024, Март
Anonim

Помощна регресия : А регресия използва се за изчисляване на тестова статистика - като тестовата статистика за хетероскедастичност и серийна корелация или всяка друга регресия което не оценява модела от първостепенен интерес.

Освен това, какво е хетероскедастичност в регресията?

по-конкретно, хетероскедастичност е системна промяна в разпределението на остатъците в обхвата на измерените стойности. Хетероскедастичност е проблем, защото обикновените най-малки квадрати (OLS) регресия предполага, че всички остатъци са извлечени от популация, която има постоянна дисперсия (хомоскедастичност).

Също така, какво е хомоскедастичност и хетероскедастичност? Просто казано, хомоскедастичност означава „има едно и също разпръскване“. За да съществува в набор от данни, точките трябва да са на приблизително същото разстояние от линията, както е показано на снимката по-горе. Обратното е хетероскедастичност („различно разсейване“), където точките са на много различни разстояния от линията на регресия.

Може да се запитаме и какво представлява тестът на Уайт за хетероскедастичност?

В статистиката, Бял тест е статистическа тест който установява дали дисперсията на грешките в регресионния модел е постоянна: това е за хомоскедастичност. Това тест , и оценка за хетероскедастичност -последователни стандартни грешки, бяха предложени от Халбърт Бяла през 1980г.

Каква е нулевата хипотеза за хетероскедастичност?

В тестова статистика приблизително следва разпределение хи-квадрат. Нулевата хипотеза за този тест е, че всички дисперсии на грешката са равни. Алтернативната хипотеза е, че вариациите на грешката не са равни. По-конкретно, с увеличаване на Y дисперсиите се увеличават (или намаляват).

Препоръчано: